Analisis Komparatif Stock Return dan Bid Ask Spread Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2019

Main Article Content

Aziz Septiatin
Lidia Desiana
Aryanti Aryanti
Sri Delasmi Jayanti

Abstract

 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara return saham dan return saham seputar pengumuman stock split. metode penelitian yang digunakan dengan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di ISSI. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan One Test Kolmogorov Smirnov Test, dan menggunakan Paired sample t-test yang sesuai untuk menguji teori, dengan periode observasi 10 hari, khususnya t-5 (5 hari sebelum stock split) dan t+5 (5 hari setelah stock split). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Sig. adalah 0,319 > 0,05 sehingga tidak ada perbedaan antara return saham sebelum dan sesudah di sekitar peristiwa pemecahan saham. Sementara itu, Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 menunjukkan bahwa ada perbedaan mencolok dalam bid ask spread di seputar pengumuman stock split. Kesimpulan tidak ada perbedaan antara  return saham sebelum dan setelah deklarasi pemecahan saham oleh perusahaan. Ada perbedaan yang signifikan dalam bid ask spread sebelum dan setelah adanya deklarasi pemecahan saham oleh perusahaan.

Article Details

How to Cite
Analisis Komparatif Stock Return dan Bid Ask Spread Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2019. (2022). I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 8(1), 19-33. https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i1.10891
Section
Artikel

How to Cite

Analisis Komparatif Stock Return dan Bid Ask Spread Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2019. (2022). I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 8(1), 19-33. https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i1.10891

References

Abdul Hafiz Tanjung dan Putri Helma Yunia. (2021). Stock Split : Examination To Signaling On Indonesia Stock Exchange 2017-2019. Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS), Vol. 5 No.
Alfiana Alfiana dan Yatima El Isma. (2015). Analisis Perbedaan Saham Sebelum Dan Sesudah Stock Split Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Go Publik Sebagai Informasi Kepada Investor. El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.
Ardi Nugraha dan Rochmawati Daud. (2013). Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Tingkat Keuntungan Dan Likuiditas Saham Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, Vol.11 No.
Arikunto S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
Bambang Wahyudi Wicaksono. (2019). Pengaruh, Return Onasset, Current Ratio, Earning Per Share, Dan Debt Equity Ratio Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Property Dan Real Estateyang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22 No.
Damayanti, Ni Luh, Anantawikrama T.A, & N. A. S. D. (2014). Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Tingkat Keuntungan (Return) Saham dan Likuiditas Saham. Jurnal Akuntansi, Volume 2,.
Danty Fitarum. (2013). Analisis Perbedaan Bid-Ask Spread Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2005-2010. Jurnal Ilmiah Universitas Riau.
Dina Maulida dan Arya Samudra Mahardika. (2021). Analisis Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Dan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Stock Split. Jurnal Akuntansi, Vol. 16 No.
Enggar Trijunanto. (2016). Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Abnormal Return Saham Dan Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. Jurnal Perbanas, Vol. 2 No.
Fahmi Oemar Dan Roza Melani. (2020). Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Bid Ask Spread Sebelum dan Sesudah Melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode dari Tahun 2010-2015. Jurnal Akuntansi Kompetif, Volume 3 N.
I Gusti Ayu Janiantari dan I Dewa nyoman badera badera. (2014). Analisis Perbedaan Bid-Ask Spread Dan Abnormal Return Saham Sebagai Dampak Dari Pengumuman Stock Split. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556.
Imam Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Irmayani, N. W. D., & dan Ni Luh Putu Wiagustini. (2015). Dampak Stock Split Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4 No.
Jogiyanto HM. (2015). Studi peristiwa : menguji reaksi pasar modal akibat suatu peristiwa. BPFE.
Leoni Bidara Rasyidi & Yunika Murdayanti. (2013). Pengaruh Asset Size, Closing Price, Likuiditas, Varian Return, Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Bid-Ask Spread Pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Volume 8,.
Lukianto Hanafie dan Ari Diyani Lucia. (2016). Pengaruh Pengumuman Stock Split Terhadap Return Saham, Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Kalbisocio Jurnal Bisnis Dan Komunikasi, Vol. 3 No.
Malkus Tabuk Ijak. (2018). Analisis pengaruh stock split terhadap harga saham Dan volume perdagangan saham pada perusahaan go Public di bursa efek indonesia. Undergraduate Thesis.
Muhammad Ade Hernoyo. (2013). Pengaruh Stock Split Announcement Terhadap Volume Perdagangan dan Return. Management Analysis Journal, Volume 2 N.
Nindi Vaulia Puspita & Kartika Yuliari. (n.d.). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Abnormal Return Dan Risiko Sistematik Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). EkoNiKa, Vol. 4 No.
Patoni, A., & Lasmana, A. (2015). Pengaruh Harga Saham dan Frekuensi Perdagangan Saham terhadap Bid-Ask Spread (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Melakukan Stock Split di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2009-2014). Jurnal Akunida, 1(2), 1–12.
Singgih Santoso. (2014). Panduan Lengkap SPSS Versi 20 Edisi Revisi (Revisi). PT Elex Media Komputindo.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabeta.
Venna Yoan Nandita. (2017). Pengaruh Peristiwa Terpilihnya Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat Ke-45 Terhadap Return Saham, Volume Perdagangan Saham Dan Variabilitas Tingkat Keuntungan Saham (EVENT Study Pada Saham Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Universitas Islam Indonesia.
Winda Rika Lestari. (2013). Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum dan Sesudah Melakukan Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Gentiaras Manajemen Akuntansi, Vol. 4 Nom.

Most read articles by the same author(s)